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http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4060| Título : | Relación de causalidad entre el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores y el tipo de cambio peso-dólar (México 2008-2019) |
| Autor : | Avendaño Cruz, Sandra Higuera Torres, María del Rosario |
| Palabras clave : | Tipo de cambio;Análisis causal;Prueba;Divisa |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2020. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Avendaño Cruz, S., & Higuera Torres, M. (noviembre-diciembre de 2020). Relación de Causalidad entre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Tipo de Cambio Peso-Dólar (México 2008-2019). Yachana Revista Científica, 9(3), 71-82. |
| metadata.dc.format.extent: | pp. 71-82 |
| Resumen : | Con este trabajo se buscó demostrar si existe una relación de causalidad de Granger entre el Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix en un periodo de enero de 2008 a julio de 2019. Se planteó como objetivo de investigación crear y proporcionar un artículo sobre la relación del mercado bursátil y cambiario en México, teniendo en cuenta que los indicadores económicos y financieros son numerosos y que estos afectan el comportamiento de los mercados, en este caso basaremos la investigación en el bursátil (IPC) y el cambiario (tipo de cambio fix). Para llevar a cabo esta demostración de causalidad se utilizó una metodología econométrica con el software E-views y la aplicación de herramientas estadísticas, pruebas de raíces unitarias sobre series de tiempo del Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix para así poder aplicar la Prueba de causalidad de Granger. Se concluyó que esta causalidad si está presente, obteniendo como resultado una relación unidireccional, probando la existencia de una relación de causalidad econométrica que va del mercado bursátil al mercado cambiario. |
| Descripción : | This work sought to demonstrate whether there is a Granger causal relationship between the Price and Quotation Index and the Fix Exchange Rate in a period from January 2008 to July 2019. The objective of the research was to create and provide an article on the relationship of the stock market and exchange in Mexico, taking into account that the economic and financial indicators are numerous and that these affect the behavior of the markets, in this case we will base the research on the stock market (IPC) and the exchange rate (type of fix fix). To carry out this demonstration of causality, an econometric methodology was used with the E-views software and the application of statistical tools, unit root tests on time series of the Price and Quotation Index and the Fix Exchange Rate in order to be able to apply the Granger Causality Test. It was concluded that this causality is present, obtaining as a result a unidirectional relationship, proving the existence of an econometric causality relationship that goes from the stock market to the exchange market. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4060 |
| ISSN : | 2528-8148 |
| Aparece en las Tesis: | VOL. 9, NÚM 3 (2020) |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| Relación de causalidad entre el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio peso-dólar (México 2008-2019).pdf | 941,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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